Re: st: Cointegrafia do painel Qua, 11 Ago 2004 07:34:10 -0400 Olá, existem arquivos de - ado que abordam testes de cointegração de painel, como Pedroni, Levin amp Lin, Harris amp Tzavalis, Maddala amp Kim ou qualquer coisa que trate Com as estimativas de DOLS (OLS dinâmico) ou FMOLS (Módem de Modificação Total). Outros Statalisters provavelmente têm um conhecimento muito mais detalhado sobre esse assunto do que eu, mas aqui vai. Para os testes de painéis heterogêneos da Pedroni, use RATS. Tudo está configurado para você lá. Os testes de painel homogêneos da Kao podem ser facilmente codificados em um arquivo para os casos DF-rho e DF-rho-star. Os outros testes requerem a computação dos parâmetros de incômodo nas expressões para as estatísticas de teste ---, mas a análise de Kaos Monte Carlo conclui que o teste DF-rho-star desempenha os demais a maior parte do tempo. Veja os artigos no site Kaos para obter detalhes. No que diz respeito à estimativa, você pode executar DOLS facilmente em uma configuração de painel com - xtreg, fe-. Basta adicionar diferenças atrasadas e atrasadas das covariáveis em combinações sistemáticas, testando o atraso crítico e os comprimentos de chumbo após cada regressão usando o Bayes Information Criterion. Este teste está disponível em - icomp-. Este processo pode muito bem ser tedioso, mas, novamente, você pode escrever um arquivo de arquivo que ultrapassa os atrasos e as derivações, cujo critério de parada é baseado nos valores retornados pelas provas - icomp. Não encontrei uma maneira de implementar FMOLS na Stata. Para verificar os resultados de seus testes de cointegração em um painel heterogêneo versus homogêneo, pode ser útil comparar os resultados das especificações LSDV, DOLS e Swamy aleatorias (ver - xtrchh2-) de sua equação de estimativa, avaliando até que ponto Os parâmetros permanecem constantes nas diferentes especificações, especialmente se você incluir uma tendência de tempo. Se eu me lembro bem, um t-stat muito alto na tendência (10 ou mais) é muitas vezes indicativo de problemas de regressão espúrios em um contexto de séries temporais. - Ian Sue Wing Assistente Professor Centro de Energia amplo Estudos Ambientais Departamento de Geografia amp Environment Boston University 675 Commonwealth Ave. Rm. 141, Boston MA 02215 Telefone: (617) 353-5741 Fax: (617) 353-5986Last atualizado: 28 de outubro de 2016 NOVA Economia de desenvolvimento empírico agora está disponível e está disponível nos varejistas padrão. Os arquivos de dados e arquivos estão disponíveis aqui: empiricalde. NOVO O comando xtpanicca escrito por Simon Reese. NOVO Os comandos xtdcce e xtcd2 de Jan Ditzen. NOVO O último comando regife de Matthieu Gomez. NOVO O comando xtmg3 da Maximo Sangicomo. NOVO O comando xtmo de Tim Neal. Consulte arquivos de ajuda para exemplos, links de dados, referências e agradecimentos. Para uma grande quantidade de fontes de dados para economia de desenvolvimento, consulte o meu site de dados. As ilustrações empíricas que utilizam as rotinas abaixo podem ser encontradas em meus próprios documentos de pesquisa. Para uma introdução ao campo da série temporal do painel, veja minha apresentação na reunião do grupo de usuários do Stata UK. As inscrições habituais são aplicáveis. Para comentários, envie-me um e-mail para o Markus. eberhardtnottingham. ac. uk Os comandos do My Time Time Series Estimativa de modelos de séries temporais de painel com inclinações heterogêneas - ado. Socorro. Artigo do Stata Journal. Aplicação Versão: 1.0.2 - 4 de janeiro de 2012 - no Stata: - ssc install xtmg - (O uso do SSC lhe dará a versão anterior, por enquanto, use os links de download acima para a versão mais recente) Este comando implementa o Pesaran e Smith ( 1995) Estimador do Grupo Médio (MG), o estimador do Grupo Médio de Efeitos Correlatados Comum (CCEMG) de Pesaran (2006) e o estimador do Grupo Médio Aumentado (AMG) aqui introduzido e discutido e testado aqui. Para esses estimadores de painel de macro, as estimativas médias de painel cruzado podem ser relatadas como meios não ponderados ou robustos, onde o último é implementado através do comando rreg. Opcionalmente, a rotina relata os resultados de regressão específicos do grupo e produz resíduos e valores previstos com base nestes. O exemplo no helpfile liga a um conjunto de dados (documento de trabalho relacionado) e passa por todas as opções do comando. Este código é aplicado no nosso documento RESTAT sobre spillovers RampD. Outras ilustrações com dados (incluindo um artigo do Stata Journal) podem ser encontradas aqui. Investigando a não-estabilidade da variável em painéis macro - ado. Ajuda Versão: 1.0. 1 a 8 de fevereiro de 2011 - em Stata: - sc install multipurt - Este comando administra os testes de raiz da unidade de painel de Maddala e Wu (1999), bem como os testes de raiz da unidade de painel de Pesaran (2007) para múltiplas variáveis e atrasos. Este não é um novo comando para esses testes de raiz da unidade de painel, mas uma ferramenta conveniente usando os comandos existentes xtfisher e pescadf escritos por Scott Merryman e Piotr Lewandowski respectivamente (ambos os comandos precisam ser instalados para que o multipurt funcione). No futuro, esperamos que também inclua o teste de raiz da unidade de painel CIPSM por Pesaran, Smith e Yamagata (2009). O exemplo no helpfile liga a um conjunto de dados (documento de trabalho relacionado) e passa por todas as opções do comando. Outras ilustrações com dados podem ser encontradas aqui. Investigando a dependência de seção transversal variável e residual em painéis de macro - ado. Ajuda Versão: 1.0.0 - 5 de fevereiro de 2011 Este comando implementa o teste de CD Pesaran (2004) para a dependência de seção transversal em dados de séries temporais de painéis. A rotina baseia-se no comando xtcsd por De Hoyos e Sarafidis (2006), mas não é um comando de pós-estimativa: xtcd pode ser aplicado tanto a variáveis como a resíduos, desde que este tenha sido previamente calculado como uma série variável separada (usando Por exemplo, o comando xtmg). Além disso, no espírito multipurt, até 9 séries variáveis ou residuais podem ser testadas em conjunto. Outras ilustrações com dados podem ser encontradas aqui. Por favor, note: esta versão e a do SSC têm um erro, pelo que o número médio de observações por correlação, bem como o equilíbrio equilibrado do painel, estão errados. Isso será corrigido na próxima versão Mata da rotina. NOVO de junho de 2016. Jesse Wursten na KU Leuven reescreveu o comando xtcd para que seja muito mais rápido ao usar a opção resid. Baixe seu arquivo xtcdf ado aqui. (Aviso legal de inscrição) Investigação de cointegração de painel heterogêneo com um teste de correção de erros - arquivo ado, arquivo de ajuda Este comando implementa o teste de cointegração baseado em correção de erros por Gengenbach, Urbain e Westerlund (2009), que se baseia em trabalhos anteriores de Westerlund (2007 ). O teste investiga a correção de erro no nível de grupo (por exemplo, país) e pode explicar a dependência de seção transversal. Uma abordagem aproximada é descrita aqui. Investigando nonstationarity variável em painéis de macro com vários fatores não observados - ado-file, help-file Este comando implementa o teste de raiz da unidade de painel Pesaran, Smith e Yamagata (2009). Estende o teste de raiz da unidade de painel aumentado em corte transversal proposto por Pesaran (2007) ao caso de uma estrutura de erro multifator. A idéia básica é explorar informações sobre os fatores não observados que são compartilhados por outras séries temporais, além da variável em consideração. O procedimento de teste requer apenas a especificação do número máximo de fatores, em contraste com outros testes de raiz da unidade de painel com base em componentes principais que exigem além disso a estimativa do número de fatores, bem como os próprios fatores. Uma abordagem aproximada é descrita aqui. Teste de Cointegrafia de Painel Usando Estimadores de Efeitos Correlatos Comuns - arquivo de ado, arquivo de ajuda Este comando implementa o teste de cointegração de painel por Banerjee e Carrion-i-Silvestre (2011). Isso executa um teste de raiz da unidade de painel CIPS padrão em alguns resíduos de um modelo CCEP de Pesaran (2006). Uma abordagem aproximada é descrita aqui. Painel de séries temporais Ferramentas codificadas por outros Ferramentas úteis (não apenas para painéis de macro) Nick Cox escreveu xtpatternvar, que fornece informações sobre o desequilíbrio do painel e quais as observações que faltam. As observações em falta são uma característica comum dos dados do painel de macro, então talvez também veja o artigo de Ron Smith e Ali Tasiran sobre Modelos aleatórios de importações de armas em Modelagem Econômica, 2010, Vol.27 (6). Teste de Raiz da Unidade do Painel (PURT) O teste de posição de raízes da unidade do painel Breitung (2000) (xtunitroot breitung) é implementado no Stata 11 requer um painel fortemente balanceado. Observe que o arquivo de ajuda para xtunitroot fornece uma ótima visão geral de todos os testes. O teste Hadri (2000) da unidade de painel da unidade de superfície (xtunitroot hadri) é implementado no Stata 11 requer um painel fortemente equilibrado. Antes desta versão, você pode usar o comando escrito por Kit Baum (hadrilm). O teste de hierarquia de raízes da unidade de painel do Harris amp Tzavalis (1999) (xtunitroot ht) é implementado no Stata 11 requer um painel balanceado. O Im, Pesaran amp Shin (1997, 2003) teste da unidade de painel da unidade de banco (ipshin) foi codificado por Fabian Bornhorst e as séries do país Kit Baum não podem ter lacunas. Isso também é implementado no Stata 11 (xtunitroot ips). O Levin, Lin amp Chu (1992, 2002) testou o teste de localização de raízes da unidade de painel (levinlin) codificado por Fabian Bornhorst e as séries do país Kit Baum não podem ter lacunas. Isso também é implementado no Stata 11 (xtunitroot llc). O teste Maddala amp Wu (1999) da unidade de painel da estação de teste (xtfisher) foi codificado por Scott Merryman. A opção pp implementa o teste Phillips e Perron (1988) ao nível do país. Ambas as opções também são implementadas no Stata 11 (xtunitroot fisher). O Teste de Condariedade de Raça da Unidade de Painel CIPS (pescadf) de Pesaran foi codificado por Piotr Lewandowski. NOVO Simon Reese codificou o Bai e Ng (2004) PANIC PURT juntamente com o seu próprio Westerlund e Reese (2016) PANICCA PURT, que pode ser baixado como comando xtpanicca a partir daqui. Todas as perguntas (e elogios), por favor, diretamente para Simon em Lund. NOVO Burdisso e Sangiacomo escreveram o comando xtcips e discuti-lo em um artigo recente do Stata Journal. Isso pode ser baixado a partir do Stata, digitando ssc install xtcips. Teste de Cointegração Os sete testes de cointegração baseados em resíduos de Pedroni (1999) (primeira geração, ou seja, permissões limitadas para dependência de seção transversal, a menos que você considere obter técnicas de que os inobserváveis são idênticos no impacto em países) foi recentemente codificado por Timothy Neal da UNSW Como xtpedroni (o link é para a assinatura do artigo do Stata Journal requerido, mas é claro que você pode instalar o xtpedroni dentro do Stata digitando - findit xtpedroni -). Consulte os arquivos de ajuda no Stata após a instalação para obter mais detalhes. Tims obteve um bom papel no Registro Econômico (requisição de inscrição) onde ele os aplica e os estimadores também estão incluídos na rotina (veja abaixo). O teste de integração de correção de erros de Westerlund (2007) (xtwest) foi codificado por Damiaan Persyn, exige que a série de países não tenha lacunas, mas como uma característica muito útil, o usuário que as séries de países violam esse requisito. Teste de Dependência de seção transversal O teste de CD de Pesaran (2004) para dependência de seção transversal foi codificado por Rafael E. De Hoyos e Vasilis Sarafidis (xtcsd). Este comando funciona como um comando de pós-estimativa seguindo xtreg, fe ou re. Veja xtcd acima para um procedimento mais flexível. NOVO Burdisso e Sangiacomo escreveram o comando xtcsi para o teste de CD de Pesaran (2004) e discuti-lo em um artigo recente do Stata Journal (Volume 16, edição 2, 2016). Isso pode ser baixado de dentro do Stata digitando ssc install xtcsi. Este comando também abrange o teste Breusch e Pagan (1980) LM, bem como o LM ajustado por Pesaran, Ullah e Yamagata (2008). Infelizmente, o comando requer um painel balanceado, então você pode estar melhor usando meu xtcd depois de tudo. Uma série de ferramentas para análise econométrica espacial, incluindo a estatística de Morans (1950) I, foram escritas por Maurizio Pisati (isso abrange uma série de comandos, mais convenientemente encontrados através de "espaço de referência" ou para uma descrição do Stata Bulletin 60, sg162). Um novo conjunto de estimadores espaciais para Stata (spmlreg) foi desenvolvido por P. Wilner Jeanty, com David Drukker et al também quebrando substancialmente para análise de seção transversal (sppack). Note-se que para toda análise econométrica espacial é necessário especificar uma matriz de peso espacial. Os comandos Pisati permitem que você faça, desde que tenha dados relevantes. Métodos Econométricos Espaciais Uma série de ferramentas para análise econométrica espacial, incluindo a estatística de Morans (1950) I, foram escritas por Maurizio Pisati (isso abrange uma série de comandos, mais convenientemente encontrados através de espaço espacial para uma descrição, ver Stata Bulletin 60, sg162. Gratuito Acesso). Um novo conjunto de estimadores espaciais para Stata (spmlreg) foi recentemente criado por P. Wilner Jeanty, com Statas David Drukker et al também quebrando substancialmente para análise de seção transversal (sppack). Note-se que para toda análise econométrica espacial é necessário especificar uma matriz de peso espacial. Os comandos Pisati permitem que você faça, desde que tenha dados relevantes. Outros comandos espaciais em Stata incluem spagg (algo a ver com dados diádicos), spautoc (medidas Moran e Geary de correlação espacial), spgrid (criação de grades bidimensionais), sphdist (distância esférica), splagvar (criar atrasos espaciais e outras ferramentas ), Spmon (dados monádicos), spseudor2 (criar medida para bondade de ajuste), spspc e spundir (mais ferramentas de dados diádicos), spwmatfill e spwmatrix (ferramentas para criação de importação de matrizes de peso espacial). Franzese, Hays e Kachi (2010) também possuem código para o estimador m-star (modelo multiparamétrico autoregressivo espaciotemporal). Existem alguns novos recursos para a econometria espacial fornecidos sob a forma de uma palestra de Maurizio Pisati no Grupo Alemão de Usuários da Stata 2012, bem como duas palestras a serem dadas na reunião do Grupo de Usuários Stata da Espanha no final deste ano (setembro de 2012). Em geral, vale a pena o seu tempo pesquisando os materiais para as reuniões passadas. Tim Conley no Oeste de Ontário fornece um código detalhado para o seu trabalho sobre a estimativa de GMM com dependência de seção transversal. A versão de seção transversal do estimado m-star acima mencionado também foi codificada por Emad Abd Elmessih Shehata e Sahra Khaleel A. Mickaiel na forma do comando spmstardh, e pelo ex-autor do painel em forma de comando spmstarxt. Federico Belotti, Gordon Hughes e Andrea Piano Mortari criaram um conjunto de modelos espaciais fixos e de efeitos aleatórios para dados de painel balanceados na forma do comando xsmle. Isso inclui o Modelo Autoregressivo Espacial (SAR), Modelo de Erro Espacial (SEM), Modelo Spatial Durbin (SDM), Modelo Autoregressivo Espacial com Distúrbios Autoregressivos (SAC), Modelo de Efeitos Aleatórios Espaciais Generalizados (GSPRE). O comando pode calcular efeitos espaciais diretos, indiretos e totais (LeSage, 2008) e também pode transformar os dados para acomodar efeitos fixos. Com o comando - mi - prefix, este estimador também pode ser usado para painéis desequilibrados. Marinho Bertanha e Petra Moser desenvolveram uma metodologia para permitir a dependência espacial (definida através de coordenadas de matriz de peso) na análise de dados de contagem. O seu documento Spatial Errors in Count Data Regressions está disponível aqui. O código Stata e Matlab também pode ser baixado. Estimadores das séries temporais do painel O estimador dinâmico OLS (DOLS) Kao amp Chiang (2000) para dados do painel Cointegrated com estrutura de covariância homogênea foi codificado recentemente em Stata por Diallo Ibrahima Amadou (CERDI) como xtdolshm, você também precisará instalar o ltimbimata. Ambos podem ser encontrados via - ssc install-or - findit - no Stata. Certifique-se de ter a versão mais recente deste comando, uma vez que Diallo recentemente corrigiu um erro relacionado à computação dos intervalos de confiança. Além disso: envie um e-mail para ele, em vez de eu, se você tiver alguma dúvida sobre este comando O estimador Swamy (1970) Random Coefficient Model (RCM) é implementado no Stata (xtrc). A edição especial de Modelagem Econômica em PAVB Swamy deve ser útil para qualquer pessoa usando o estimador RCM: Volume 27, edição 6, novembro de 2010. Timothy Neal da UNSW codificou xtpedroni (o link é para a assinatura do artigo Stata Journal requerida, mas é claro que você Pode instalar xtpedroni dentro do Stata digitando - findit xtpedroni -), que implementa o estimador DOLS médio do grupo Pedroni (2001). Tims conseguiu um bom papel no Registro Econômico (requisição de inscrição) onde ele aplica esse estimador. NOVO Tim Neal também codificou xtcce. Que fornece não apenas o estimador estático Pesca (2006) CCE, mas também as versões dinâmicas (Chudik e Pesaran, 2015), bem como as versões IVGMM Tim desenvolvidas como parte de seu doutorado. Embora não utilizemos o código Tims como parte do empirismo do documento (todos os dados e o código são fornecidos no link abaixo), uma aplicação do CCE dinâmico pode ser encontrada em meu documento JIE recente sobre dívida e crescimento com Andrea Presbitero (FMI). NOVO Jan Ditzen em Hariott-Watt, em Edimburgo, codificou uma versão alternativa do Estimador CCE estático Pescia (2006) ao lado da (s) versão (s) dinâmica (s) (Chudik e Pesaran, 2015) que ele batizou xtdcce. Isso pode ser usado como uma alternativa ao código Tim Neals acima, uma vez que fornece funcionalidade similar (embora adicione automaticamente os resultados do teste de CD de Pesaran (2015)). Um documento de trabalho que discute o (s) comando (s) está aqui. NOVO Matthieu Gomez de Princeton codificou regife. Que implementa o estimador de efeitos fixos interativos Bai (2009) (também disponível no SSC: ssc install regife). O estimador (e o comando Matthieus) permitem painéis desequilibrados conforme descrito no apêndice complementar do documento Bai (2009). No meu melhor conhecimento, esta é a primeira vez que um dos vários estimadores que calculam os fatores e as cargas de fatores como parte do procedimento de estimação foi codificado em Stata. Uma boa aplicação desse estimador é a avaliação da política regional em um recente documento RESTAT de Gobillon e Magnac (2016, volume 98, edição 3 - a versão WP está aqui). Esses caras estimam coisas em R e fornecem todos os dados e códigos. NOVO Maximo Sangicomo do Banco Central da Argentina escreveu uma excelente extensão para o comando padrão do Pesar (2006) CCE Estimator xtmg: se você quiser incluir um ou mais fatores comuns observados em seu modelo (juntamente com a seção transversal Médias de todas as outras variáveis do modelo para capturar fatores comuns não observados), então você pode usar xtmg3 com as opções cce e excl (varlist) - você especifica no último para quais variáveis você não deseja as médias de seção transversal incluídas. Isso significa que você pode agora, por exemplo, incluir o preço do Brent Crude Oil em sua análise de cross-country. NOVO O sempre inventivo Tim Neal da UNSW criou um novo estimador e rotina associada (xtmo) para modelos de séries temporais de painéis estáticos e dinâmicos que apresentam heterogeneidade de interceptação e inclinação em ambas as séries temporais e dimensões de seção transversal. Por enquanto, essa abordagem assume independência de seção transversal (assim como Pesaran e Smith, 1995, estimador MG). O link acima para xtmo fornece uma pasta compactada que também inclui o documento de trabalho para essa nova abordagem.
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