Range binário opção definição

Opção binária BREAKING DOWN opção binária Os investidores podem encontrar opções binárias atraentes por causa de sua aparente simplicidade, especialmente porque o investidor deve essencialmente apenas adivinhar se algo específico vai ou não vai acontecer. Por exemplo, uma opção binária pode ser tão simples como se o preço da ação da Companhia ABC seja superior a 25 em 22 de novembro às 10:45 da manhã. Se o preço da ação da ABCs for de 27 no momento marcado, a opção será automaticamente exercida eo detentor da opção receberá uma quantia preestabelecida de caixa. Diferença entre opções binárias e de baunilha simples As opções binárias são significativamente diferentes das opções de baunilha. Opções simples de baunilha são um tipo normal de opção que não inclui nenhuma característica especial. Uma opção simples de baunilha dá ao detentor o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado na data de vencimento, que também é conhecido como uma opção europeia simples de baunilha. Enquanto uma opção binária tem características e condições especiais, como indicado anteriormente. As opções binárias são ocasionalmente negociadas em plataformas reguladas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e outras agências reguladoras, mas provavelmente são negociadas pela Internet em plataformas existentes fora dos regulamentos. Como essas plataformas operam fora dos regulamentos, os investidores correm maior risco de fraude. Por outro lado, as opções de baunilha são normalmente regulamentadas e negociadas em grandes bolsas. Por exemplo, uma plataforma de negociação de opções binárias pode exigir que o investidor deposite uma quantia em dinheiro para comprar a opção. Se a opção expirar out-of-the-money, ou seja, o investidor escolheu a proposição errada, a plataforma de negociação pode tomar a soma inteira do dinheiro depositado sem reembolso fornecido. Opção binária Exemplo do mundo real Suponha que os contratos futuros no índice Standard Poors 500 (SP 500) estão sendo negociados a 2.050,50. Um investidor é bullish e sente que os dados econômicos que estão sendo liberados em 8:30 am empurrarão os contratos futuros acima de 2.060 pelo fechamento do dia de troca atual. As opções de compra binária no SP 500 Index futuros contratos estipulam que o investidor receberia 100 se os futuros fechar acima de 2.060, mas nada se ele fecha abaixo. O investidor compra uma opção de compra binária para 50. Portanto, se os futuros fechar acima de 2.060, o investidor teria um lucro de 50, ou 100 - 50.Exotic Options - Opções Binárias Esta página é parte do Wikinvest Guia de Opções. Os artigos relacionados neste guia incluem: Opções binárias são opções que pagam uma quantia fixa ou nada dependendo se uma determinada condição é cumprida quando a opção expira. Isso é diferente de uma opção regular cujo pagamento depende do preço do ativo subjacente em relação ao seu preço de exercício. Por exemplo: Uma opção binária no tempo pagaria uma quantidade fixa se a temperatura exceder um limiar. A opção binária é normalmente estruturada como opções europeias - ou seja, o detentor da opção só é pago se a condição subjacente for atingida no vencimento. No entanto, existem opções binárias de estilo americano que são automaticamente exercidas (ou seja, paga) assim que o preço do activo subjacente é igual ao preço de exercício. O preço de exercício para a opção binária é o principal determinante do pagamento. Por exemplo, uma opção de compra binária em óleo com um preço de exercício de 80 e pagamento de 100.000 pagaria o detentor 100.000 se o preço do óleo no vencimento é 80 ou mais. As opções binárias são negociadas principalmente ao balcão. No entanto, o CBOE oferece opções binárias no SampP 500 e VIX que negociadas em uma troca. Web sites de negociação de opções, como o HedgeStreet, também tornaram essas opções mais acessíveis aos investidores de varejo. Por outro lado, a maioria dos jogos de casino e apostas com bookies são tecnicamente opções binárias. Muitos contratos de seguro também são projetados para ser opções binárias. Tipos de opções binárias Existem dois tipos populares de opções binárias: opções de caixa ou nada e opções de ativos ou nada. Com uma opção de dinheiro-ou-nada o titular é pago uma quantia fixa de dinheiro se a opção é in-the-money após a expiração. Uma opção de ativo-ou-nada paga ao detentor o valor do ativo subjacente se a opção expirar in-the-money. Nenhuma opção binária de toque Nenhuma opção de toque permite que os comerciantes prevêem se um preço de ativos fica acima ou abaixo de um determinado nível ao longo do período do contrato. Assim que o preço dos bens atinge o nível especificado, o contrato torna-se inútil. Se ele ainda não tocou esse nível no vencimento, os ganhos são pagos. Ativo ou Nada Quando os comerciantes compram um contrato vencedor em opções de Ativo ou Nada, eles recebem uma unidade do ativo, em vez de uma quantia fixa de dinheiro. Assim, o preço do activo à expiração determina o ganho dos comerciantes. A classe asset ou nothing é tipicamente oferecida por traders de opções binárias não tradicionais Cash or Nothing Opções Binárias Esta opção paga um preço previamente acordado, desde que o preço do activo subjacente esteja acima ou abaixo do preço de exercício da Contrato no vencimento. O preço de pagamento e preço do ativo são completamente independentes, na medida em que os comerciantes vencedores recebem a mesma quantidade de dinheiro se o preço é de 1 ou 100 no território do dinheiro. Opção binária de um toque As opções binárias de um toque são um tipo de opção para os operadores que acreditam que o preço de um ativo subjacente excederá um determinado nível no futuro, mas que não tiver certeza sobre a sustentabilidade do preço mais alto. Estas opções estão disponíveis para compra nos finais de semana, quando os mercados estão fechados. Opção binária Limite ou intervalo O contrato de opções binário Limite ou intervalo funciona definindo dois níveis no contrato. Um é definido acima do preço de mercado atual e um é definido abaixo. Este contrato é semelhante ao comércio de túnel em troca de opções regular onde o pagamento é feito se nenhum dos níveis especificados é tocado ao longo da duração estabelecida no contrato. 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Exemplo: Contrato de futuros de Ouro (Dezembro) em MCX (Preço Perfeito) Preço de AskOffer (absoluto) Preço de AskOffer Preço de ndash BidBuy Preço Bid-Ask Spread Tem melhor preço de compra em Rs 26.473 e melhor preço de venda em Rs 26.478. Assim, o Spread Bid-Ask é igual a (Rs 26.478-Rs 26.473) Rs 5 eo spread percentual será igual a ((526.478) 100) 0.019 Pode haver vários compradores e vendedores no mercado e eles podem estar dispostos a buysell Qualquer segurança em diferentes pontos de preço. Assim, todos os pontos de preço não podem ser usados ​​para calcular o spread Bid-Ask. Isso pode ser calculado usando o menor preço de compra (preço mais vendido) eo preço de lances mais alto (melhor preço de compra). O Bid-Ask Spread é um dos pontos de negociação importantes no mercado de derivativos e os comerciantes usá-lo como uma ferramenta de arbitragem para ganhar pouco dinheiro, mantendo um controle sobre os prós e contras de Bid-Ask Spread. O spread Bid-Ask é utilizado nas seguintes negociações de arbitragem: 1) Difusão entre mercados. Quando um comerciante compra o futuro de um título que tem um prazo determinado numa bolsa e vende o mesmo contrato de garantia com um prazo de vencimento próximo noutra bolsa, 2) Difusão intra-mercado. Quando o contrato de um título é comprado e o de outro título é vendido no mesmo Ouro e prata espalhar o comércio, 3) Calendário spread. Quando um contrato de segurança de uma data de expiração é comprado e outro contrato do mesmo título com uma data de validade diferente é vendido na mesma troca. Alguns dos elementos importantes para Bid-Ask Spread: 1) O mercado para qualquer segurança deve ser altamente líquido, caso contrário, não pode haver ponto de saída ideal para o lucro do livro em uma propagação de comércio. 2) Deve haver alguma fricção na oferta de demanda dessa segurança, porque isso cria oportunidades para uma disseminação mais ampla. 3) Um comerciante não deve usar lsquomarket orderrsquo para propagação de comércio, caso contrário, a oportunidade de propagação pode ser desperdiçada. Itrsquos sábio para usar lsquolimit orderrsquo onde o comerciante decide o ponto de entrada. 4) A gama de um comércio de spread é relativa a esse mercado de segurança particular, itrsquos não é o mesmo para todos. 5) Sempre verificar Bid-Ask Spread ins e outs, e procurar spreads, quer em termos absolutos ou percentuais para a segurança individual. Se itrsquos um comércio de margem, use a porcentagem spread. 6) Bid-Ask Spread comercial envolve um custo, como você está fazendo dois comércios simultaneamente. 7) Bid-Ask Comércios Spread pode ser feito em quase todos os tipos de valores mobiliários, mas eles são muito populares em forex, taxas de juros e commodities. Souce. Sasha Evdakov Black-Scholes é um modelo de precificação usado para determinar o preço justo ou o valor teórico de uma opção de compra ou de venda com base em seis variáveis ​​como volatilidade, tipo de opção, preço das ações subjacentes, tempo, preço de exercício e risco Taxa livre. O quantum da especulação é mais no caso de derivativos do mercado de ações, e, portanto, o preço adequado das opções elimina a oportunidade para qualquer arbitragem. Existem dois modelos importantes para a opção de preços ndash Binomial Modelo e Black-Scholes Modelo. O modelo é utilizado para determinar o preço de uma opção de compra europeia, o que significa simplesmente que a opção só pode ser exercida na data de vencimento. Descrição: O modelo de precificação de Black-Scholes é amplamente utilizado por traders de opções que compram opções com preços baseados no valor calculado da fórmula e vendem opções com preço superior ao valor calculado de Black-Schole. A fórmula para calcular o preço da opção é como abaixo de (2): Opção de opção Prémio C SN (d1) - Xe - rt N (d2) Opção de opção P P XendashrT N (ndashd2) ndash S0 N (-d1) d1 Ln (SX) (R s2 2) X t -------------------------------------- s Oumlt d2 Ln ( SX) (r - s 2 2) X t --------------------------------------- S Preço de uma opção de compra Preço de uma opção de venda S preço do subjacente X preço de exercício da opção r taxa de juro t tempo de vencimento s volatilidade do subjacente N representa uma distribuição normal padrão com média 0 E desvio padrão 1 Definição de Opções Binárias DEFINIÇÃO: Uma opção binária é um tipo de opção derivada onde um operador faz uma aposta no movimento de preço de um ativo subjacente em futuro próximo por um valor fixo. Dicionário significado de binário sugere onde um momento envolve dois ou composto de dois, em termos simples, pode ser expressa como truefalse, yesno ou 0, 1 ou seja, existem dois resultados. Da mesma forma na opção binária um comerciante tem que apostar em qualquer uma das duas opções buysell base dois resultados definitivos se um preço do ativo subjacente vai subir ou cair no futuro próximo, para que um comerciante vai ganhar montante fixo se a aposta trabalhou em seu favor. Na opção binária para um comerciante, uma aposta funciona se uma opção expirar no dinheiro, isto é, o preço de um ativo subjacente em qualquer data futura fecha mais do que o preço de exercício de uma opção desse ativo subjacente particular naquela data específica. Se uma opção está fora do dinheiro ou seja, o preço de exercício é mais do que o preço do ativo subjacente na data de expiração (data de consideração), então o comerciante não recebe nada desse comércio. As opções binárias também são chamadas como opções digitais, opções de tudo ou nada, opções de um toque, opções de retorno fixo e opções de aposta. DESCRIÇÃO: A base subjacente das opções binárias é obrigatoriamente uma liquidação em numerário apenas na data de expiração de uma opção. Isto trabalha nas mesmas linhas como a opção européia do estilo. Estas opções têm um pagamento fixo para um comerciante, que tem um limite máximo de tempo considerando a diferença entre a data de compra ea data de exercício de uma opção. Uma opção automaticamente exerce ou expira na data mencionada e não pode ser realizada na próxima data de validade, eo titular da opção não pode comprar ou vender a segurança real. O suporte binário da opção apenas aposta em uma proposição se determinado preço da segurança levantará ou cairá na base da data futura que heshe buyssells o tipo certo da opção ou callput. Se o comerciante vê a tendência bullish então a opção binária da chamada se bearish então a opção binária do binário. Estes são elementos importantes para qualquer opção binária: 1) Liquidação de caixa 2) Opção de Putcall 3) Data de expiração 4) Ativo subjacente e seu preço 5) Preço de liquidação As opções binárias são normalmente encontradas em dois formatos, Feito em montante fixo, ou seja, se uma opção expira no dinheiro, em seguida, o titular da opção vai ter dinheiro fixo montante em que determinado comércio foi inserido, se fora do dinheiro em seguida, zero dinheiro. Ou ativo ou nada opções binárias onde o comércio é feito valor do ativo, ou seja, se uma opção expira no dinheiro, em seguida, titular da opção terá valor equivalente ao valor de mercado de um subjacente em que determinado comércio foi inserido, se fora do dinheiro então valor zero . Um comerciante acha que o estoque Reliance Industries tocará Rs 950 em um mês. Através de um corretor, que negoceia em opção binária, ele compra uma opção de opção binária em dinheiro ou nada da RIL com uma recompensa binária de Rs 500. Agora, ele compra um lote de opção de compra de um mês a preço de exercício de Rs 950, que é Que expira em 27 de novembro. Agora, na data de expiração, ou seja, 27 de novembro, RIL partes fechar em Rs 955, o que significa a opção expirou no dinheiro. Assim, o comerciante receberá Rs 500. Se o estoque encerrado abaixo Rs 950, o titular da opção teria recebido nenhum dinheiro. As opções binárias mundiais para títulos abaixo mencionados são encontradas: middot Index - Dow Jones, Nikkei, Nasdaq middot Stocks - Opções binárias de todos os estoques populares como Cisco, Google estão disponíveis para o comércio middot Forex - Combinações de todas as principais moedas como USD, EUR , GBP, JPY e AUD apenas para citar alguns middot Taxas de juros - Geralmente, as opções de retorno fixo encontrado nos EUA, onde os contratos horários, diários e mensais estão disponíveis middot Commodities - Ouro, prata, petróleo Uma opção binária é diferente de qualquer clássico Algumas das vantagens das opções binárias são: Negociação é hassle-livre como o comerciante tem que acompanhar a tendência de segurança subjacente apenas e especular sobre mesmo Não buyingselling real de ações ou commodities ou qualquer ativo subjacente Binário As opções têm pagamentos fixos, por isso é uma decisão informada onde a recompensa eo risco é definido Opções binárias podem ser usadas para negociação especulativa intraday e cobertura de negócios físicos para curto prazo. Contratos de opções binárias são oferecidos com diferentes períodos de tempo de curta duração, de modo que os comerciantes têm ampla gama para escolher de segundos a meses, dependendo da sua exigência Em alguns países, as opções binárias são negociadas em bolsas regulamentadas, mas geralmente são denominadas de risco em todo o mundo, São não regulamentados e são negociados através de meios fraudulentos através do meio de corretores sobre a internet. Todas as principais bolsas alertam os investidores contra esses sistemas. Na Índia, o Sebi não permite opções binárias em bolsas de derivativos regulamentadas e são ilegais. As principais bolsas europeias oferecem opções binárias em vários títulos, como o EUREX, e são bastante populares. O CBOT (Chicago Board of Trade) permite a troca seletiva de opções binárias na Taxa de Fed Funds somente para membros. NADEX (Troca de Derivativos da América do Norte aka Hedge Street) formalmente permite opções binárias reguladas pelos EUA em títulos importantes como pares de forex (EURUSD, GBPUSD), commodities como ouro e petróleo bruto e requer contas bancárias especiais sob a jurisdição de regulamentos CFTC. Definição: Spread Bid-Ask normalmente é a diferença entre o preço de oferta (oferta) eo preço de compra (compra) de um título. Perguntar preço é o ponto de valor em que o vendedor está pronto para vender e preço de oferta é o ponto em que um comprador está pronto para comprar. Quando os dois pontos de valor coincidem num mercado, isto é, quando um comprador e um vendedor concordam com os preços oferecidos entre si, ocorre uma transacção. Esses preços são determinados por duas forças de mercado - demanda e oferta, ea diferença entre essas duas forças define o spread entre os preços de compra e venda. Quanto maior a diferença, maior a propagação Bid-Ask Spread pode ser expressa tanto em termos absolutos quanto em termos percentuais. Quando o mercado é altamente líquido, os valores de spread podem ser muito pequenos, mas quando o mercado é ilíquido ou menos líquido, eles podem ser grandes. Exemplo: Contrato de futuros de ouro (dezembro) no MCX (preço de compra) Preço de compra: Tem melhor preço de compra em Rs 26.473 e melhor preço de venda em Rs 26.478. Assim, o Spread Bid-Ask é igual a (Rs 26.478-Rs 26.473) Rs 5 eo spread percentual será igual a ((526.478) 100) 0.019 Pode haver vários compradores e vendedores no mercado e eles podem estar dispostos a buysell Qualquer segurança em diferentes pontos de preço. Assim, todos os pontos de preço não podem ser usados ​​para calcular o spread Bid-Ask. Isso pode ser calculado usando o menor preço de compra (preço mais vendido) eo preço de lances mais alto (melhor preço de compra). O Bid-Ask Spread é um dos pontos de negociação importantes no mercado de derivativos e os comerciantes usá-lo como uma ferramenta de arbitragem para ganhar pouco dinheiro, mantendo um controle sobre os prós e contras de Bid-Ask Spread. O spread Bid-Ask é utilizado nas seguintes negociações de arbitragem: 1) Difusão entre mercados. Quando um comerciante compra o futuro de um título que tem um prazo determinado numa bolsa e vende o mesmo contrato de garantia com um prazo de vencimento próximo noutra bolsa, 2) Difusão intra-mercado. Quando o contrato de um título é comprado e o de outro título é vendido no mesmo Ouro e prata espalhar o comércio, 3) Calendário spread. Quando um contrato de segurança de uma data de expiração é comprado e outro contrato do mesmo título com uma data de validade diferente é vendido na mesma troca. Alguns dos elementos importantes para Bid-Ask Spread: 1) O mercado para qualquer segurança deve ser altamente líquido, caso contrário, não pode haver ponto de saída ideal para o lucro do livro em uma propagação de comércio. 2) Deve haver alguma fricção na oferta de demanda dessa segurança, porque isso cria oportunidades para uma disseminação mais ampla. 3) Um comerciante não deve usar lsquomarket orderrsquo para propagação de comércio, caso contrário, a oportunidade de propagação pode ser desperdiçada. Itrsquos sábio para usar lsquolimit orderrsquo onde o comerciante decide o ponto de entrada. 4) A gama de um comércio de propagação é relativa a esse mercado de segurança particular, itrsquos não mesmo para todos. 5) Sempre verificar Bid-Ask Spread ins e outs, e procurar spreads, quer em termos absolutos ou percentuais para a segurança individual. Se itrsquos um comércio de margem, use a porcentagem spread. 6) Bid-Ask Spread comercial envolve um custo, como você está fazendo dois comércios simultaneamente. 7) Bid-Ask Comércios Spread pode ser feito em quase todos os tipos de valores mobiliários, mas eles são muito populares em forex, taxas de juros e commodities. Souce. Sasha Evdakov Black-Scholes é um modelo de precificação usado para determinar o preço justo ou valor teórico de uma opção de compra ou de venda com base em seis variáveis ​​como volatilidade, tipo de opção, preço das ações subjacentes, tempo, preço de exercício e risco Taxa livre. O quantum da especulação é mais no caso de derivativos do mercado de ações, e, portanto, o preço adequado das opções elimina a oportunidade de qualquer arbitragem. Existem dois modelos importantes para a opção de preços ndash Binomial Modelo e Black-Scholes Modelo. O modelo é utilizado para determinar o preço de uma opção de compra europeia, o que significa simplesmente que a opção só pode ser exercida na data de vencimento. Descrição: O modelo de precificação de Black-Scholes é amplamente utilizado por traders de opções que compram opções com preços baseados no valor calculado da fórmula e vendem opções com preço mais alto do que o valor calculado de Black-Schole (1). A fórmula para calcular o preço da opção é como abaixo de (2): Opção de Opção Prémio C SN (d1) - Xe - rt N (d2) Opção de Venda P XendashrT N (ndashd2) ndash S0 N (-d1) d1 Ln (SX) (R s2 2) X t -------------------------------------- s Oumlt d2 Ln ( SX) (r - s 2 2) X t --------------------------------------- S Preço de uma opção de compra Preço de uma opção de venda S preço do subjacente X preço de exercício da opção r taxa de juro t tempo de vencimento s volatilidade do subjacente N representa uma distribuição normal padrão com média 0 E desvio padrão 1